► Gestion du risque, en particulier en assurance et mathématiques financières

Financement de base institutionnel.

Mesures de risque en Finance et Assurance, Ordres et métriques stochastiques entre risques, Construction de risques majorants/minorants, Echangeabilit ...

► Valorisation et couverture des options exotiques en assurance et finance

Financement de base institutionnel.

Entres autres, stratégies statiques de sur-réplication pour une classe d'options exotiques de type européen avec sous-jacent une somme pondérée de ...

► Evaluation d'options dans le cadre de processus de Lévy Markovien modulé

F.R.S.-FNRS et Fonds associés (hors FRIA).

Dans ce projet, étudions le pricing des options dans le cadre où les sous-jacents suivent des processus de Lévy Markoviens modulés par une chaine d ...

► Evaluation de produits dérivés financiers sur plusieurs sous-jacents

F.R.S.-FNRS et Fonds associés (hors FRIA).

Dans ce projet  nous nous focalisons sur l'évaluation de produits dérivés dépendants de plusieurs sous-jacents. Les modèles utilisés sont du type ...

► Modélisation des courbes multiples de taux d'intérêts

Financement de base institutionnel.

Le but de ce projet est de développer un model pour les courbes multiples de taux d'intérêts à l'aide de dynamiques adaptées à la pratique et d'a ...

► Processus affines matricielles, en particulier Processus de Wishart: aspects théoriques et appliqués

FRIA.

Les processus affines matriciels sont des processus markoviens homogènes à valeurs dans l'espace des matrices symétriques définies positives et don ...

► Modèles épidémiques en assurance

Aucun bailleur référencé.

Etude des risques d'épidémie (genre grippe) et estimation de leur couverture en assurance

► Méthodes de calcul récursives pour des distributions composées

Aucun bailleur référencé.

Généralisation d'algorithmes de type Panjer

► Probabilité de ruine, sur horizon fini ou infini

Aucun bailleur référencé.

Evaluation de la probabilité de ruine, exacte ou asymptotique, avec ou sans taux d'intéret

► Problèmes de croisement

Aucun bailleur référencé.

Caractérisation de la loi de temps de sortie de processus markoviens sur des courbes