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Evaluation de produits dérivés financiers sur plusieurs sous-jacents

Unité : Sciences actuarielles | ULB454



Description :


Dans ce projet  nous nous focalisons sur l'évaluation de produits dérivés dépendants de plusieurs sous-jacents. Les modèles utilisés sont du type
modèle de Lévy multidimensionnel ainsi que des extensions incluant des effets de volatilités stochastiques.

Liste des responsables :


  • DEELSTRA Griselda


Liste des bailleurs :


  • F.R.S.-FNRS et Fonds associés (hors FRIA)