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Evaluation d'options dans le cadre de processus de Lévy Markovien modulé

Unité : Sciences actuarielles | ULB454



Description :


Dans ce projet, étudions le pricing des options dans le cadre où les sous-jacents suivent des processus de Lévy Markoviens modulés par une chaine de
Markov avec un nombre arbitraire d'états.

Liste des responsables :


  • DEELSTRA Griselda


Liste des bailleurs :


  • F.R.S.-FNRS et Fonds associés (hors FRIA)