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Unité : Sciences actuarielles | ULB454
Le but de ce projet est de développer un model pour les courbes multiples de taux d'intérêts à l'aide de dynamiques adaptées à la pratique et d'avoir des formules d'évaluation semi-analytiques dans le cas de taux d'intérêts positifs. Ce modèle est basé sur des spreads multiplicatives positives.
• Financement de base institutionnel