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Les recherches de cette unité sont consacrées à différentes domaines en sciences actuarielles, y inclus, la finance stochastique. Les principaux thèmes de recherche du service sont les suivants : évaluation des produits dérivés ,analyse de la structure des taux d'intérêt, modèles semi-Markoviens en théorie de la ruine, évaluation numérique des probabilités de ruine, modèles stochastiques en finance et assurance ; étude des coûts de transaction, fonds de pension.
Statistique Mathématique et probabilités
Gestion du risque, en particulier en assurance et mathématiques financières
Mesures de risque en Finance et Assurance, Ordres et métriques stochastiques entre risques, Construction de risques majorants/minorants, Echangeabilité et dépendance générale entre risques, Approximation de Poisson pour portefeuille, intéraction entre ALM et théorie du risque, Assurance et théorie du risque
Probabilité de ruine, sur horizon fini ou infini
Evaluation de la probabilité de ruine, exacte ou asymptotique, avec ou sans taux d'intéret
Caractérisation de la loi de temps de sortie de processus markoviens sur des courbes
Modèles épidémiques en assurance
Etude des risques d'épidémie (genre grippe) et estimation de leur couverture en assurance
Méthodes de calcul récursives pour des distributions composées
Généralisation d'algorithmes de type Panjer